2012年9月19日下午14:00，博彩论坛本学期第二场双周三学术报告会在行健楼526室举行。本次报告会由金融数学研究室朱全新教授主讲，报告的题目是 “The asymptotic behaviors of stochastic differential equations driven by levy processes ”。数学所副所长贺伟教授主持了此次报告会。数学研究所副所长陈永高教授，金融数学研究室刘国祥副教授、梁志彬副教授、周秀轻副教授、许晓明博士、米辉博士、李启才博士，几何代数研究室刘群华博士、吴建东老师，应用数学研究室雷雨田教授、林琳老师，计算数学研究室王雨顺教授、王锋博士，运筹控制研究室朱建栋教授以及概率论与数理统计方向部分研究生参加了本次报告会。
朱全新教授首先简单介绍了Levy过程的研究动机和应用背景，并给出了Levy过程的精确定义以及Levy Ito分解定理、Levy-Khintchine公式等重要性质。 然后朱教授引出了一类由Levy过程驱动的随机微分方程，同时给出了充分性条件并获得了解的存在唯一性定理，紧接着进一步讨论了由Levy过程驱动随机微分方程解的两类长时间行为：渐进p阶矩稳定性问题和样本轨道稳定性问题，获得了系统稳定的多个充分性条件，并应用由Levy过程驱动的随机积分、Ito公式、邓肯公式、Kunita估计、BDG不等式、Holder不等式、Gronwall不等式以及反证法等各种方法和技巧证明了所研究系统的渐进p阶矩稳定和几乎处处稳定；同时也深入讨论了系统解的连续性问题。最后，朱教授用几个具体实例验证了研究结果的有效性和正确性。
报告结束后与会师生就报告内容进行了提问和探讨。通过此次报告会，学生们在自己的研究方向中也得到了相应的启示，为日后努力成为一名优秀的科研工作者而继续奋斗。报告会在热烈地掌声中圆满结束！
